服务热线
400-8118-156
《经济管理学刊（中英文版）》是一本关注经济管理领域最新进展的开源国际学术期刊。本刊采用开放获取模式，报道经济管理领域的最新科研成果，旨在反映学术前沿进展及水平，促进学术交流，为国内外该领域的学者、科研人员提供一个良好的交流平台，以推进经济管理理论与实务的发展。本刊可接收中、英文稿件。但中文稿件要有详细的英文标题、作者、单位、摘要和关键词。初次投稿请按照稿件模板排版后在线投稿。录用稿件首先刊发在期刊网站上，然后由Ivy Publisher出版公司出版，面相全球公开发行。因此，要求来稿均不涉密，文责自负。
ISSN Print: 2169-6020 ISSN Online: 2169-6039
投稿邮箱: emj@ivypub.org 出版频次: 季刊（3/6/9/12月）
1. 所有投至本刊的文章都需经过科技期刊学术不端文献检测系统AMLC进行文献检测。
2. 本刊已被维普咨询（维普网）全文收录。
3. 本刊已被知网（CNKI Scholar）收录。
基于协整的跨行业股票配对交易策略研究
作者：陈佳苗
摘要：
在两融业务不断发展的背景下，本文通过对2011年1月4日至2020年12月31日间11个不同的行业的历史股价进行相关性分析，选出其中两个相关性最高的行业并从中各选出五只具有代表性的股票，检验其中相关性最高的两只股票的协整关系，利用Python工具进行配对交易策略的实证研究，结果发现该策略在短时间内可以帮助我们获得可观的正收益，具有实施的可行性与有效性，值得我们深入的学习与广泛的应用。
关键词：配对交易；协整关系；Python
参考文献：
[1] Du WJ. A study on cross-period arbitrage portfolio of soybean meal futures based on cointegration[J]. Business Development Economics,2021(03):57-60.
[2] Zhong Mingxue. An empirical study of stock cointegration relationship among different industries. Time Finance. 2020:39-41
[3] Ma Lixia. Research on statistical arbitrage based on cointegration model and empirical analysis. Reform and Openness.2016:25-26
[4] Tang, Luwei; Xu, Qingjuan; Luo, Wenting. A study of stock matching based on cointegration. Times Finance.2019:71-73
[5] Feng Yuru. A study on pairwise trading strategy in China's A-share market. Shandong University. 2019
[6] Zhu Lirong; Su Xin; Zhou Yong. A study on statistical arbitrage based on China's futures market. Mathematical Statistics and Management.2015:164-174
